ЗакрытоеОпубликовано Автор Gleb

Как торговать индекс волатильности VIX на примере XIV

Много спрашивают, как успешно торговать волатильность, в частности, как ее шортить? Для шорта обычно используют различные ETF — VXX, TVIX, UVXY и так далее, я же использую инвертированный ETF на индекс VIV -XIV,  так как на нем удобнее смотреть корреляцию со SPY. Про шорте волатильности (лонге в случае XIV) лучше всего дождаться такого момента, когда SPY будет падать, а волатильность  будет не охотно реагировать на движение вниз, либо вообще не будет реагировать, и тогда можно войти с небольшим риском и высидеть хорошее движение в поинт. Лучше всего это делать после 14.30, так как активная фаза торговли нефтяными фьючерсами заканчивается и они перестают оказывать существенное влияние на рынок и тем самым мы защищены от лишних случайностей.

А теперь несколько примеров.

Добавить комментарий

Войти через:



Как торговать индекс волатильности VIX на примере XIV: 2 комментария